Сравнение JPYUSD=X с SOYB
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs 1.11%/yr for SOYB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -3.96% против 1.11% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
SOYB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.19% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.38% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and SOYB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. SOYB — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
SOYB
Сравнение JPYUSD=X c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.11 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.71 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.74 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.01 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и SOYB
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, примерно равная максимальной просадке SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -53.76% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.78% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -31.01% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -31.01% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -38.28% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -17.67% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -25.75% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.61% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и SOYB
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 4.33% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 9.15% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 13.20% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 18.00% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 16.96% | -8.06% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and SOYB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.33%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs SOYB's -53.76%.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор