PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с IXJ

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while IXJ (iShares Global Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.19%/yr vs 8.43%/yr for IXJ. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: -4.19% против 8.43% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.25%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and IXJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.13

The correlation between JPYUSD=X and IXJ shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPYUSD=XIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.69

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.14

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.95

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

2.29

-3.40

JPYUSD=X vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа IXJ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и IXJ

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=XIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-40.60%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.78%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.14%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-18.14%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-27.35%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.47%

-5.37%

-47.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-6.92%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.52%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и IXJ

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.81%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

10.46%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

14.92%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

14.26%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

15.70%

-6.80%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and IXJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ has higher volatility (4.81%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs IXJ's -40.60%.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор