Сравнение JPYUSD=X с CRAK
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.19%/yr vs 13.50%/yr for CRAK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.26%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -4.19% против 13.50% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
CRAK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 29.26%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.26% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and CRAK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.06 |
The correlation between JPYUSD=X and CRAK shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. CRAK — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
CRAK
Сравнение JPYUSD=X c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.49 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 17.24 | -18.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и CRAK
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -58.80% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.57% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -35.61% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -35.61% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -58.80% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -6.68% | -45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -12.48% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.22% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и CRAK
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 5.81% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 14.72% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 18.66% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 20.67% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 22.17% | -13.27% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and CRAK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (5.81%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs CRAK's -58.80%.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор