PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с CORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs -2.94%/yr for CORN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям CORN по среднегодовой доходности: -3.96% против -2.94% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%

CORN

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-8.59%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
CORN
Teucrium Corn Fund		-4.00%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and CORN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYUSD=XCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.56

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
-0.67

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.79

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.92

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPYUSD=X vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа CORN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYUSD=XCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.10

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и CORN

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=XCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-78.09%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.98%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-38.57%

+23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-44.39%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-51.10%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.50%

-67.69%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-51.09%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

5.31%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и CORN

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

6.09%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

11.51%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

15.42%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

20.14%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

19.40%

-10.50%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and CORN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.09%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs CORN's -78.09%.

CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор