Сравнение JPYUSD=X с ^NDX
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -3.96%/yr vs 20.76%/yr for ^NDX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -3.96% против 20.76% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
^NDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.76%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.19% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.49% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and ^NDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | -0.21 |
The correlation between JPYUSD=X and ^NDX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
^NDX
Сравнение JPYUSD=X c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPYUSD=X | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.91 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.03 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPYUSD=X | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.10 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.72 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.92 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.57 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и ^NDX
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -82.90% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.12% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -22.93% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -35.56% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -35.56% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -4.06% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -24.62% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.20% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^NDX
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.65%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 6.84% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 13.26% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 16.87% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 22.70% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 22.59% | -13.69% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and ^NDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (6.84%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор