Сравнение JPXN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JPXN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.11% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и SPY
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
JPXN vs. SPY — Ранг доходности на риск
JPXN
SPY
Сравнение JPXN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.92 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.45 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.51 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.11 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.92 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и SPY
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и SPY
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -55.19% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.88% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -24.50% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -33.72% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.44% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -9.09% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.57% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и SPY
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.28% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 9.49% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 19.06% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.05% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.92% | -0.85% |