PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.05%/yr vs 10.97%/yr for IWM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.97% соответственно.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between JPXN and IWM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.57

The correlation between JPXN and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и IWM

Секторы
JPXN
IWM

Промышленность

28.3%
17.1%

Технологии

17.3%
19.5%

Финансовые услуги

13.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.0%

Здравоохранение

6.2%
15.8%

Сырьевые материалы

5.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Недвижимость

2.8%
5.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Энергетика

1.4%
6.0%

Промышленность

JPXN
28.3%
IWM
17.1%

Технологии

JPXN
17.3%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

JPXN
13.7%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

JPXN
11.3%
IWM
7.8%

Коммуникационные услуги

JPXN
7.8%
IWM
2.0%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

JPXN
5.0%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
IWM
2.1%

Недвижимость

JPXN
2.8%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

JPXN
1.6%
IWM
3.0%

Энергетика

JPXN
1.4%
IWM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

JPXN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.18

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.00

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.79

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

13.45

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JPXN и IWM

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-59.05%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.03%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-27.50%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-31.91%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-41.13%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.01%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-10.77%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.10%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и IWM

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.26%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.70%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.60%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.19%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

22.53%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

23.04%

-5.98%

Сравнение комиссий JPXN и IWM

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и IWM

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and IWM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to JPXN (4.26%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.97% vs 9.05% for JPXN. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.97% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.87% for IWM.

JPXN is categorized as Japan Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор