PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPXN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
6.58%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
2.27%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.00% соответственно.


JPXN

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.05%
3 года*
16.64%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.85%

IWM

1 день
0.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.51%
1 год
25.33%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий JPXN и IWM

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

JPXN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPXNIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.64

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.99

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.27

+1.63

JPXN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPXNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между JPXN и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и IWM

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IWM в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.95%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и IWM

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


JPXNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-59.05%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.03%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-31.91%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-41.13%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.69%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-10.83%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.76%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и IWM

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPXNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.32%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.50%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

23.19%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

22.53%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

22.98%

-5.91%