Сравнение JPXN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JPXN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.00% соответственно.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и IWM
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
JPXN vs. IWM — Ранг доходности на риск
JPXN
IWM
Сравнение JPXN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.64 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.99 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.27 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и IWM
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и IWM
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -59.05% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.03% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -31.91% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -41.13% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.69% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -10.83% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.76% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и IWM
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.32% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.19% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 22.53% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.98% | -5.91% |