PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с GSJY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400 while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.05%/yr vs 9.19%/yr for GSJY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции GSJY немного впереди с 9.19%.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Correlation

The correlation between JPXN and GSJY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.94

The correlation between JPXN and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и GSJY

Секторы
JPXN
GSJY

Промышленность

28.3%
26.3%

Технологии

17.3%
17.5%

Финансовые услуги

13.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.0%

Здравоохранение

6.2%
5.8%

Сырьевые материалы

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Энергетика

1.4%
3.4%

Промышленность

JPXN
28.3%
GSJY
26.3%

Технологии

JPXN
17.3%
GSJY
17.5%

Финансовые услуги

JPXN
13.7%
GSJY
18.1%

Потребительский циклический сектор

JPXN
11.3%
GSJY
13.4%

Коммуникационные услуги

JPXN
7.8%
GSJY
6.0%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
GSJY
5.8%

Сырьевые материалы

JPXN
5.0%
GSJY
3.4%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
GSJY
3.3%

Недвижимость

JPXN
2.8%
GSJY
1.5%

Коммунальные услуги

JPXN
1.6%
GSJY
1.4%

Энергетика

JPXN
1.4%
GSJY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP

Доходность на риск

JPXN vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.56

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.27

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

7.21

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JPXN и GSJY

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-32.53%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.08%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-14.96%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-32.53%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-32.53%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.26%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-7.58%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.21%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и GSJY

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеют волатильность 4.26% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.17%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.44%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.06%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.04%

+0.02%

Сравнение комиссий JPXN и GSJY

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и GSJY

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GSJY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JPXN and GSJY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPXN has higher volatility (4.26%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs GSJY's -32.53%.

On 10-year performance, GSJY leads with 9.19% vs 9.05% for JPXN. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.19% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.75% for GSJY.

JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.25% for GSJY.

JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор