PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с GSEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPXN returned 8.72%/yr vs 7.20%/yr for GSEE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 25.71%.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.66%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%31.41%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		25.71%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Correlation

The correlation between JPXN and GSEE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.60

The correlation between JPXN and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и GSEE

Секторы
JPXN
GSEE

Промышленность

28.3%
9.0%

Технологии

17.3%
36.0%

Финансовые услуги

13.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.6%

Здравоохранение

6.2%
3.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Недвижимость

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

1.4%
4.0%

Промышленность

JPXN
28.3%
GSEE
9.0%

Технологии

JPXN
17.3%
GSEE
36.0%

Финансовые услуги

JPXN
13.7%
GSEE
18.8%

Потребительский циклический сектор

JPXN
11.3%
GSEE
9.7%

Коммуникационные услуги

JPXN
7.8%
GSEE
6.6%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
GSEE
3.1%

Сырьевые материалы

JPXN
5.0%
GSEE
6.3%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
GSEE
3.0%

Недвижимость

JPXN
2.8%
GSEE
1.2%

Коммунальные услуги

JPXN
1.6%
GSEE
2.3%

Энергетика

JPXN
1.4%
GSEE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с IDMO

Доходность на риск

JPXN vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.60

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.42

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.90

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

14.93

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GSEE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JPXN и GSEE

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-37.51%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.05%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-17.39%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-34.97%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.70%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-14.72%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и GSEE

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.26%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.69%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

16.87%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.58%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.25%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.40%

-1.34%

Сравнение комиссий JPXN и GSEE

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и GSEE

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GSEE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.01%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and GSEE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.69%) compared to JPXN (4.26%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs GSEE's -37.51%.

On 5-year performance, JPXN leads with 8.72% vs 7.20% for GSEE. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPXN has performed better with a 8.72% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.01% for GSEE.

JPXN is categorized as Japan Equities, while GSEE is Asia Pacific Equities. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.36% for GSEE.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор