PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с DFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400 while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.05%/yr vs 8.77%/yr for DFJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции DFJ немного отстают с 8.77%.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

DFJ

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.42%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.42%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between JPXN and DFJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between JPXN and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и DFJ

Секторы
JPXN
DFJ

Промышленность

28.3%
27.0%

Технологии

17.3%
12.6%

Финансовые услуги

13.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.5%

Здравоохранение

6.2%
4.1%

Сырьевые материалы

5.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.1%

Недвижимость

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Энергетика

1.4%
0.6%

Промышленность

JPXN
28.3%
DFJ
27.0%

Технологии

JPXN
17.3%
DFJ
12.6%

Финансовые услуги

JPXN
13.7%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

JPXN
11.3%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

JPXN
7.8%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
DFJ
4.1%

Сырьевые материалы

JPXN
5.0%
DFJ
13.3%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
DFJ
7.1%

Недвижимость

JPXN
2.8%
DFJ
2.9%

Коммунальные услуги

JPXN
1.6%
DFJ
1.6%

Энергетика

JPXN
1.4%
DFJ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

JPXN vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.72

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.44

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

6.28

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JPXN и DFJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-46.00%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.03%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.03%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-29.71%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-40.02%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.76%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-11.15%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.49%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и DFJ

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 4.26% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.49%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.40%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.89%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.95%

+0.11%

Сравнение комиссий JPXN и DFJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и DFJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and DFJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.28%) compared to JPXN (4.26%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, JPXN leads with 9.05% vs 8.77% for DFJ. On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPXN has performed better with a 9.05% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

JPXN has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.41% for DFJ.

JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор