PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPXN и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и DFJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPXN показывает доходность 8.03%, а DFJ немного ниже – 7.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции DFJ немного впереди с 9.29%.


JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%

DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares JPX-Nikkei 400 ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий JPXN и DFJ

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.


Доходность на риск

JPXN vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPXNDFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.05

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.75

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.68

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.61

-0.25

JPXN vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPXNDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между JPXN и DFJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и DFJ

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFJ в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и DFJ

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и DFJ.


Загрузка...

Показатели просадок


JPXNDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-46.00%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.03%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-29.71%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-40.02%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.92%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-11.19%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и DFJ

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPXNDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.50%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.71%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

17.45%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

15.77%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.91%

+0.16%