PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPUS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.42%/yr vs 9.51%/yr for USMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.51% соответственно.

JPUS

1 день
1.11%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.34%
1 год
22.27%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.42%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		15.34%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between JPUS and USMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between JPUS and USMV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и USMV

Секторы
JPUS
USMV

Технологии

12.7%
33.9%

Здравоохранение

11.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
9.4%

Недвижимость

10.5%
2.5%

Промышленность

10.3%
6.1%

Коммунальные услуги

9.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.7%

Финансовые услуги

7.8%
11.7%

Сырьевые материалы

7.0%
2.4%

Энергетика

6.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.2%

Технологии

JPUS
12.7%
USMV
33.9%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
USMV
9.4%

Недвижимость

JPUS
10.5%
USMV
2.5%

Промышленность

JPUS
10.3%
USMV
6.1%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
USMV
6.9%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
USMV
11.7%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
USMV
2.4%

Энергетика

JPUS
6.8%
USMV
2.7%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
USMV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

JPUS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.74

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.10

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.98

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

3.18

+9.88

JPUS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и USMV

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-33.10%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.46%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-9.36%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-17.93%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-33.10%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.87%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.98%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и USMV

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.49%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.00%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.41%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.53%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.38%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.50%

+2.21%

Сравнение комиссий JPUS и USMV

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и USMV

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		1.98%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and USMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to JPUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.42% vs 9.51% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.42% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.49% for USMV.

JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.15% for USMV.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор