Сравнение JPUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JPUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или IVV.
Корреляция
Корреляция между JPUS и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и IVV
Основные характеристики
JPUS:
1.36
IVV:
1.76
JPUS:
1.97
IVV:
2.37
JPUS:
1.24
IVV:
1.32
JPUS:
1.82
IVV:
2.67
JPUS:
5.01
IVV:
11.05
JPUS:
2.90%
IVV:
2.03%
JPUS:
10.65%
IVV:
12.78%
JPUS:
-38.69%
IVV:
-55.25%
JPUS:
-4.72%
IVV:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 2.41%.
JPUS
2.61%
-0.90%
1.20%
12.70%
10.14%
N/A
IVV
2.41%
-1.06%
7.45%
19.81%
14.27%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и IVV
JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPUS и IVV
JPUS
IVV
Сравнение JPUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и IVV
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.07% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и IVV
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и IVV
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.