PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.47%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPUS показывает доходность 12.01%, а VTI немного ниже – 11.72%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.47% против 15.04% соответственно.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between JPUS and VTI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.85

The correlation between JPUS and VTI shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и VTI

Секторы
JPUS
VTI

Технологии

11.6%
33.5%

Здравоохранение

11.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.7%

Недвижимость

10.5%
2.4%

Промышленность

10.4%
9.8%

Коммунальные услуги

9.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Финансовые услуги

8.0%
12.0%

Энергетика

7.3%
3.7%

Сырьевые материалы

6.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.3%

Технологии

JPUS
11.6%
VTI
33.5%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
VTI
4.7%

Недвижимость

JPUS
10.5%
VTI
2.4%

Промышленность

JPUS
10.4%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
VTI
12.0%

Энергетика

JPUS
7.3%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVVJPUS с ULVM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

JPUS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.38

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.24

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

14.94

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VTI

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-55.45%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.92%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.30%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.36%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-35.00%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.03%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.93%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VTI

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.13%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.17%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.40%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.30%

-1.55%

Сравнение комиссий JPUS и VTI

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VTI

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and VTI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 11.47% for JPUS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.01% for VTI.

JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор