PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

JPUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.49%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.75% соответственно.

JPUS

1 день
0.44%
1 месяц
-2.36%
С начала года
6.49%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.18%

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPCJPUS с ACLAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий JPUS и VTI

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

JPUS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.47

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

7.16

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между JPUS и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VTI

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.14%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VTI

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-55.45%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.92%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.36%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-35.00%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.39%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.08%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VTI

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.75%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.02%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.40%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.28%

-1.54%