Сравнение JPUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JPUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или SPY.
Основные характеристики
| JPUS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.17% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.69 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 12.29% |
| Макс. просадка | -38.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPUS и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и SPY
С начала года, JPUS показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и SPY
JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и SPY
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и SPY
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.