PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.49%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.49% против 15.49% соответственно.

JPUS

1 день
0.04%
1 месяц
1.45%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
20.73%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.49%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		11.55%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between JPUS and SPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between JPUS and SPY shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и SPY

Секторы
JPUS
SPY

Технологии

11.6%
35.9%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.8%

Недвижимость

10.5%
1.9%

Промышленность

10.4%
7.8%

Коммунальные услуги

9.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.3%

Финансовые услуги

8.0%
11.8%

Энергетика

7.3%
3.6%

Сырьевые материалы

6.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Технологии

JPUS
11.6%
SPY
35.9%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
SPY
4.8%

Недвижимость

JPUS
10.5%
SPY
1.9%

Промышленность

JPUS
10.4%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
SPY
2.4%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
SPY
11.8%

Энергетика

JPUS
7.3%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVVJPUS с ULVM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JPUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.24

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.16

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

14.72

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPUS и SPY

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-55.19%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.88%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-18.76%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-24.50%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-33.72%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.70%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.05%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и SPY

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.90% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.84%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.90%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.83%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.05%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.94%

-1.18%

Сравнение комиссий JPUS и SPY

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и SPY

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.90%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 11.49% for JPUS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.98% for SPY.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор