PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPUS с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPUS и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JPUS с JEPI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JPUS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPUS:

0.46

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

JPUS:

0.58

JEPI:

0.59

Коэф-т Омега

JPUS:

1.08

JEPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPUS:

0.32

JEPI:

0.37

Коэф-т Мартина

JPUS:

1.08

JEPI:

1.54

Индекс Язвы

JPUS:

4.70%

JEPI:

3.16%

Дневная вол-ть

JPUS:

15.54%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

JPUS:

-38.69%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JPUS:

-6.48%

JEPI:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.85%.

JPUS

С начала года

0.71%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-5.51%

1 год

6.53%

3 года

7.91%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.85%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-3.90%

1 год

5.42%

3 года

8.36%

5 лет

11.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий JPUS и JEPI

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPUS и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JEPI

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JEPI в 8.09%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.26%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.78%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.09%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JEPI

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JEPI

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...