Сравнение JPUS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPUS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или JEPI.
Основные характеристики
| JPUS | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.17% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 18.69 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 7.08% |
| Макс. просадка | -38.69% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPUS и JEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и JEPI
С начала года, JPUS показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и JEPI
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и JEPI
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и JEPI
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и JEPI
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.