PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. JPUS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.49%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%27.36%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between JPUS and JEPI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.85

The correlation between JPUS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и JEPI

Секторы
JPUS
JEPI

Технологии

11.6%
19.1%

Здравоохранение

11.5%
14.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.6%

Недвижимость

10.5%
3.5%

Промышленность

10.4%
13.8%

Коммунальные услуги

9.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.7%

Финансовые услуги

8.0%
9.8%

Энергетика

7.3%
3.5%

Сырьевые материалы

6.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.9%

Технологии

JPUS
11.6%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
JEPI
9.6%

Недвижимость

JPUS
10.5%
JEPI
3.5%

Промышленность

JPUS
10.4%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
JEPI
9.8%

Энергетика

JPUS
7.3%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с ACLAXJPUS с IVVJPUS с ULVM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JPUS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.05

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.57

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.24

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

3.96

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.05

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.02

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JEPI

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-13.71%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.68%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-13.26%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-13.71%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.12%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.08%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JEPI

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.46%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.10%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

7.87%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

11.06%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

10.80%

+5.95%

Сравнение комиссий JPUS и JEPI

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JEPI

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and JEPI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.83%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.49% vs 7.37% for JEPI. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.49% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.04% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.35% for JEPI.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор