PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с ACLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) are both funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while ACLAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, JPUS returned 11.47%/yr vs 8.63%/yr for ACLAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 1.22%/yr for ACLAX.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.63% соответственно.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

ACLAX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.60%
1 год
16.23%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		7.92%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Correlation

The correlation between JPUS and ACLAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.89

The correlation between JPUS and ACLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ULVM
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с FDFIXACLAX с ARFFXACLAX с SMVTXACLAX с DALCXACLAX с FMPOXACLAX с NMAVXACLAX с FASPX

Доходность на риск

JPUS vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSACLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.33

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.04

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.86

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

5.94

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ACLAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ACLAX

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ACLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-51.37%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.50%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-14.67%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-17.55%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-39.24%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.26%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.65%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ACLAX

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.47%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.87%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.65%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.48%

-0.73%

Сравнение комиссий JPUS и ACLAX

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и ACLAX

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ACLAX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.13%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPUS and ACLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACLAX has higher volatility (2.90%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs ACLAX's -51.37%.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и ACLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор