Сравнение JPUS с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JPUS и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 20.58% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.53% соответственно.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и ACLAX
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
JPUS vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
JPUS
ACLAX
Сравнение JPUS c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.58 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.94 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.32 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и ACLAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и ACLAX
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и ACLAX
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -51.37% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.99% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -17.55% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -39.24% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.58% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -6.29% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.98% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и ACLAX
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) имеют волатильность 3.96% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.16% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.65% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 15.62% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.65% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.49% | -0.75% |