PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.49%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%4.11%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between JPUS and ULVM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.96

The correlation between JPUS and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и ULVM

Секторы
JPUS
ULVM

Технологии

11.6%
13.1%

Здравоохранение

11.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.7%

Недвижимость

10.5%
8.7%

Промышленность

10.4%
12.2%

Коммунальные услуги

9.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.3%

Финансовые услуги

8.0%
22.5%

Энергетика

7.3%
3.4%

Сырьевые материалы

6.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.5%

Технологии

JPUS
11.6%
ULVM
13.1%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
ULVM
10.1%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
ULVM
4.7%

Недвижимость

JPUS
10.5%
ULVM
8.7%

Промышленность

JPUS
10.4%
ULVM
12.2%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
ULVM
12.6%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
ULVM
5.3%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
ULVM
22.5%

Энергетика

JPUS
7.3%
ULVM
3.4%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
ULVM
4.1%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
ULVM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEVULVM с USMV

Доходность на риск

JPUS vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.83

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.96

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.69

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

19.45

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ULVM

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-40.71%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.47%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-18.14%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.77%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.75%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.56%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ULVM

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.99%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

10.75%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.48%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.85%

-2.10%

Сравнение комиссий JPUS и ULVM

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ULVM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и ULVM

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPUS and ULVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ULVM has higher volatility (2.97%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 9.49% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.56% for ULVM.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ULVM is Momentum. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Victory Capital. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор