PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с JVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.49%/yr vs 12.29%/yr for JVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 19.46%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

JVAL

1 день
0.02%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.13%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и JVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%3.96%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.46%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%

Correlation

The correlation between JPUS and JVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JPUS and JVAL shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и JVAL

Секторы
JPUS
JVAL

Технологии

11.6%
39.2%

Здравоохранение

11.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.1%

Недвижимость

10.5%
2.6%

Промышленность

10.4%
7.4%

Коммунальные услуги

9.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Финансовые услуги

8.0%
9.3%

Энергетика

7.3%
3.5%

Сырьевые материалы

6.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.9%

Технологии

JPUS
11.6%
JVAL
39.2%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
JVAL
8.2%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
JVAL
3.1%

Недвижимость

JPUS
10.5%
JVAL
2.6%

Промышленность

JPUS
10.4%
JVAL
7.4%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
JVAL
2.1%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
JVAL
10.5%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
JVAL
9.3%

Энергетика

JPUS
7.3%
JVAL
3.5%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
JVAL
2.1%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
JVAL
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS

Доходность на риск

JPUS vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.93

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.01

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.75

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

18.79

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JVAL

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-40.42%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.48%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-20.07%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-22.39%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.30%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.14%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JVAL

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.91%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.08%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

13.74%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.13%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.81%

-3.06%

Сравнение комиссий JPUS и JVAL

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JVAL

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности JVAL в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and JVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (3.91%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs JVAL's -40.42%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 9.49% for JPUS. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.72% for JVAL.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JVAL is Large Cap Value Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.12% for JVAL.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и JVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор