PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с JVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).

JPUS и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и JVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%3.96%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью 0.65%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV

Сравнение комиссий JPUS и JVAL

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JPUS vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.58

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.87

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между JPUS и JVAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JVAL

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности JVAL в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JVAL

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-40.42%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.56%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-22.39%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.33%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.39%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.12%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JVAL

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.17%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.76%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

19.55%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.10%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.92%

-3.18%