PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JPME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с JPME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.47%/yr vs 11.05%/yr for JPME. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for JPME.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JPME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у JPME с доходностью 13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции JPME немного отстают с 11.05%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и JPME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%

Correlation

The correlation between JPUS and JPME is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.95

The correlation between JPUS and JPME has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и JPME

Секторы
JPUS
JPME

Технологии

11.6%
12.0%

Здравоохранение

11.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.6%

Недвижимость

10.5%
11.5%

Промышленность

10.4%
11.5%

Коммунальные услуги

9.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.8%

Финансовые услуги

8.0%
8.1%

Энергетика

7.3%
7.8%

Сырьевые материалы

6.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.6%

Технологии

JPUS
11.6%
JPME
12.0%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
JPME
10.7%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
JPME
9.6%

Недвижимость

JPUS
10.5%
JPME
11.5%

Промышленность

JPUS
10.4%
JPME
11.5%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
JPME
9.4%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
JPME
8.8%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
JPME
8.1%

Энергетика

JPUS
7.3%
JPME
7.8%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
JPME
7.0%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
JPME
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI

Доходность на риск

JPUS vs. JPME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JPME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJPMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.96

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.84

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.45

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

12.82

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JPME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JPME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJPMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JPME

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки JPME в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JPME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSJPMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-41.01%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.84%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-18.70%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.30%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-41.01%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.39%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.84%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JPME

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSJPMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.30%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.46%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.03%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.15%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.70%

-0.95%

Сравнение комиссий JPUS и JPME

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPME в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JPME

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности JPME в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JPUS and JPME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPME has higher volatility (3.30%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs JPME's -41.01%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.47% vs 11.05% for JPME. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.47% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JPME.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.81% for JPME.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPME is Mid Cap Blend Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.24% for JPME.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и JPME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор