Сравнение JPUS с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
JPUS и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 20.58% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и ADME
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
JPUS vs. ADME — Ранг доходности на риск
JPUS
ADME
Сравнение JPUS c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.58 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и ADME составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и ADME
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и ADME
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -27.49% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.99% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -23.43% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.98% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -8.05% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и ADME
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеют волатильность 3.96% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.04% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.60% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 13.91% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.87% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.45% | +2.29% |