PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с ADME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.49%/yr vs 8.31%/yr for ADME. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 10.24%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

ADME

1 день
0.39%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.17%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и ADME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		10.24%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%

Correlation

The correlation between JPUS and ADME is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.74

The correlation between JPUS and ADME shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и ADME

Секторы
JPUS
ADME

Технологии

11.6%
35.2%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.0%

Недвижимость

10.5%
2.0%

Промышленность

10.4%
8.3%

Коммунальные услуги

9.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Финансовые услуги

8.0%
11.9%

Энергетика

7.3%
3.6%

Сырьевые материалы

6.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Технологии

JPUS
11.6%
ADME
35.2%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
ADME
8.4%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
ADME
5.0%

Недвижимость

JPUS
10.5%
ADME
2.0%

Промышленность

JPUS
10.4%
ADME
8.3%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
ADME
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
ADME
10.2%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
ADME
11.9%

Энергетика

JPUS
7.3%
ADME
3.6%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
ADME
1.7%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
ADME
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

JPUS vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.04

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

12.39

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ADME

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-27.49%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.49%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.67%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.43%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.92%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.71%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ADME

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеют волатильность 2.83% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.70%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

9.95%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

12.87%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

14.40%

+2.35%

Сравнение комиссий JPUS и ADME

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и ADME

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and ADME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.94%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.49% vs 8.31% for ADME. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.49% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.37% for ADME.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ADME is Hedge Fund. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.79% for ADME.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор