Сравнение JPTBX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.06% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 3.96% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и JMSIX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JPTBX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JPTBX
JMSIX
Сравнение JPTBX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.03 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.57 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.22 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 11.97 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и JMSIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и JMSIX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JMSIX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и JMSIX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -18.40% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -1.64% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -11.39% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -18.40% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.16% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.60% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.44% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 0.79% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 1.60% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 2.54% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 3.69% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 3.85% | +11.66% |