Сравнение JPSV с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
JPSV и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.00% | 7.47% | 2.30% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.00%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и XSVM
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
JPSV vs. XSVM — Ранг доходности на риск
JPSV
XSVM
Сравнение JPSV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.56 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.73 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.64 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и XSVM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и XSVM
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XSVM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.00% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и XSVM
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -62.57% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.35% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.79% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -11.65% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.10% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и XSVM
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.44% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 13.19% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.34% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.98% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 25.07% | -6.93% |