Сравнение JPSV с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
JPSV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и VTWV
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
JPSV vs. VTWV — Ранг доходности на риск
JPSV
VTWV
Сравнение JPSV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.30 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.88 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.07 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 8.17 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.30 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и VTWV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и VTWV
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и VTWV
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -45.73% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.82% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.89% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и VTWV
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.40% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.23% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.20% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.82% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 23.50% | -5.37% |