Сравнение JPSV с SVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).
JPSV и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и SVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и SVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 5.02%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и SVAL
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.
Доходность на риск
JPSV vs. SVAL — Ранг доходности на риск
JPSV
SVAL
Сравнение JPSV c SVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | SVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.54 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.71 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.92 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и SVAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и SVAL
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SVAL в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и SVAL
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и SVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -27.44% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.52% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.64% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -8.76% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и SVAL
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.71% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.70% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.45% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.51% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.50% | -5.36% |