PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с SMCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. JPSV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, JPSV returned 24.27% vs 33.20% for SMCF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 22.10%.

JPSV

1 день
2.09%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.88%
С начала года
20.89%
1 год
24.27%
3 года*
13.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		20.89%0.63%8.73%6.24%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between JPSV and SMCF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between JPSV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и SMCF

Секторы
JPSV
SMCF

Финансовые услуги

24.8%
48.8%

Промышленность

13.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.1%

Технологии

9.8%
13.0%

Недвижимость

9.7%
0.5%

Здравоохранение

7.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.6%

Энергетика

5.8%
17.1%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
SMCF
48.8%

Промышленность

JPSV
13.1%
SMCF
9.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
10.8%
SMCF
3.1%

Технологии

JPSV
9.8%
SMCF
13.0%

Недвижимость

JPSV
9.7%
SMCF
0.5%

Здравоохранение

JPSV
7.4%
SMCF
4.8%

Коммуникационные услуги

JPSV
7.1%
SMCF
1.6%

Энергетика

JPSV
5.8%
SMCF
17.1%

Коммунальные услуги

JPSV
5.6%
SMCF

-

Сырьевые материалы

JPSV
4.0%
SMCF
0.7%

Потребительский защитный сектор

JPSV
1.8%
SMCF
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с DWASJPSV с IWOJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с ECMLJPSV с USSC.L
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY

Доходность на риск

JPSV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.15

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.10

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.68

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

12.59

-5.09

JPSV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSV и SMCF

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-28.48%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.13%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.07%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.64%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и SMCF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.21%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.37%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.53%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.99%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.99%

-2.21%

Сравнение комиссий JPSV и SMCF

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и SMCF

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SMCF в 3.20%

ПозицияTTM202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.17%1.42%1.21%1.09%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and SMCF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.83%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs 24.27% for JPSV. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.17% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Themes. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор