Сравнение JPSV с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
JPSV и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 3.27% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и SMCF
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
JPSV vs. SMCF — Ранг доходности на риск
JPSV
SMCF
Сравнение JPSV c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.56 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.14 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и SMCF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и SMCF
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и SMCF
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -28.48% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.56% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -3.23% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.61% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.18% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и SMCF
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.91% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.95% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.41% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.82% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.82% | -2.69% |