PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с SCAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPSV returned 18.57% vs 29.11% for SCAP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью 10.84%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
1.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.33%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и SCAP

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%6.24%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		10.84%11.85%16.39%6.21%

Correlation

The correlation between JPSV and SCAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between JPSV and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и SCAP

Секторы
JPSV
SCAP

Финансовые услуги

24.8%
20.5%

Промышленность

13.2%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.7%

Технологии

8.8%
7.5%

Недвижимость

8.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.1%

Коммунальные услуги

5.5%
2.7%

Энергетика

5.4%
5.1%

Здравоохранение

5.1%
2.9%

Сырьевые материалы

5.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.8%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
SCAP
20.5%

Промышленность

JPSV
13.2%
SCAP
22.6%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
SCAP
13.7%

Технологии

JPSV
8.8%
SCAP
7.5%

Недвижимость

JPSV
8.4%
SCAP
10.6%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
SCAP
3.1%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
SCAP
2.7%

Энергетика

JPSV
5.4%
SCAP
5.1%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
SCAP
2.9%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
SCAP
8.5%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
SCAP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK

Доходность на риск

JPSV vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.53

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

8.40

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCAP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JPSV и SCAP

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-24.13%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.55%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.25%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.47%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и SCAP

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.54%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.87%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.94%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.67%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.67%

-0.75%

Сравнение комиссий JPSV и SCAP

JPSV берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и SCAP

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SCAP в 6.90%

ПозицияTTM202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.90%6.71%6.89%0.27%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and SCAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.54%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, SCAP leads with 29.11% vs 18.57% for JPSV. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 29.11% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 1.27% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and InfraCap. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.80% for SCAP.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор