Сравнение JPSV с MYLD
JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPSV returned 18.22% vs 37.90% for MYLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for MYLD.
Доходность
Сравнение доходности JPSV и MYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 14.37%.
JPSV
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSV и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 10.92% | 0.63% | 11.78% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 14.37% | 10.48% | 6.95% |
Correlation
The correlation between JPSV and MYLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between JPSV and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSV vs. MYLD — Ранг доходности на риск
JPSV
MYLD
Сравнение JPSV c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.84 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.15 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и MYLD
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и MYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSV | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -28.23% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.92% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.69% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.98% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.41% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и MYLD
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSV | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.81% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.94% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 18.22% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.95% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.95% | -2.04% |
Сравнение комиссий JPSV и MYLD
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и MYLD
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MYLD в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.08% | 6.22% | 3.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSV and MYLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.81%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs MYLD's -28.23%.
On 1-year performance, MYLD leads with 37.90% vs 18.22% for JPSV. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 37.90% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.
MYLD has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.28% for JPSV.
They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.59% for MYLD.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSV и MYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор