PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPSV returned 18.57% vs 4.61% for JPLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%6.33%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JPSV and JPLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JPSV и JPLD

Секторы
JPSV
JPLD

Финансовые услуги

24.8%
13.7%

Промышленность

13.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.6%

Технологии

8.8%
7.4%

Недвижимость

8.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
0.4%

Энергетика

5.4%
0.1%

Здравоохранение

5.1%
5.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.1%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
JPLD
13.7%

Промышленность

JPSV
13.2%
JPLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
JPLD
1.6%

Технологии

JPSV
8.8%
JPLD
7.4%

Недвижимость

JPSV
8.4%
JPLD
7.8%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
JPLD
10.1%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
JPLD
0.4%

Энергетика

JPSV
5.4%
JPLD
0.1%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
JPLD
5.6%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
JPLD
1.4%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
JPLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JPSV vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.17

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
5.18

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.61

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

21.36

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.17

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.26

-2.73

Просадки

Сравнение просадок JPSV и JPLD

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-1.17%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-1.00%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.04%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-0.15%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.22%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и JPLD

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.37%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

0.97%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

1.47%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

1.83%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

1.83%

+16.09%

Сравнение комиссий JPSV и JPLD

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и JPLD

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and JPLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.78%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPSV leads with 18.57% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSV has performed better with a 18.57% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.27% for JPSV.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор