Сравнение JPSV с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JPSV и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 6.33% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и JPLD
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JPSV vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JPSV
JPLD
Сравнение JPSV c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.65 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 4.08 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.10 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 20.00 | -17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.65 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.30 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и JPLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и JPLD
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и JPLD
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -1.17% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -1.17% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.62% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -0.14% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.24% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и JPLD
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.56% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 0.99% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 1.79% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 1.86% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 1.86% | +16.27% |