Сравнение JPSV с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JPSV и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | -0.16% | 18.02% | 28.47% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью -0.16%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и JMOM
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JPSV vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JPSV
JMOM
Сравнение JPSV c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.81 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.37 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и JMOM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и JMOM
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности JMOM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.88% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и JMOM
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -34.31% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.28% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.77% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.44% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.37% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и JMOM
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.50% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 11.32% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 19.76% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.62% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.20% | -2.06% |