PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с JMOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JPSV is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 26.72%/yr for JMOM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 17.91%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-3.80%
1 месяц
1.79%
С начала года
17.91%
6 месяцев
16.59%
1 год
31.46%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и JMOM

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.72%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		17.91%18.02%28.47%18.15%

Correlation

The correlation between JPSV and JMOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between JPSV and JMOM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSV и JMOM

Секторы
JPSV
JMOM

Финансовые услуги

24.8%
9.6%

Промышленность

13.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Технологии

8.8%
38.1%

Недвижимость

8.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.3%

Коммунальные услуги

5.5%
2.3%

Энергетика

5.4%
3.8%

Здравоохранение

5.1%
8.7%

Сырьевые материалы

5.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.7%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
JMOM
9.6%

Промышленность

JPSV
13.2%
JMOM
12.8%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
JMOM
6.9%

Технологии

JPSV
8.8%
JMOM
38.1%

Недвижимость

JPSV
8.4%
JMOM
2.5%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
JMOM
8.3%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
JMOM
2.3%

Энергетика

JPSV
5.4%
JMOM
3.8%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
JMOM
8.7%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
JMOM
1.3%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
JMOM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JPSV vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.13

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.88

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.02

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

18.80

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JPSV и JMOM

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-34.31%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.87%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-19.51%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.14%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.31%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.68%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и JMOM

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.98%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.24%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.84%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

18.72%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.16%

-2.25%

Сравнение комиссий JPSV и JMOM

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и JMOM

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности JMOM в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and JMOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.98%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs JMOM's -34.31%.

On 3-year performance, JMOM leads with 26.72% vs 11.27% for JPSV. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMOM has performed better with a 26.72% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.74% for JMOM.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор