Сравнение JPSV с FNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK).
JPSV и FNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и FNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и FNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FNK с доходностью 3.09%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и FNK
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNK в 0.70%.
Доходность на риск
JPSV vs. FNK — Ранг доходности на риск
JPSV
FNK
Сравнение JPSV c FNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | FNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.96 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.60 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и FNK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и FNK
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FNK в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и FNK
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и FNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -50.70% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.86% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.93% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.89% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и FNK
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеют волатильность 4.47% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.87% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.07% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.10% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 23.89% | -5.76% |