Сравнение JPSV с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
JPSV и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.80%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и DSMC
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
JPSV vs. DSMC — Ранг доходности на риск
JPSV
DSMC
Сравнение JPSV c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.73 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и DSMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и DSMC
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и DSMC
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -28.62% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.50% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.70% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.23% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.21% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и DSMC
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.09% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.06% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.31% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.70% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.70% | -2.56% |