Сравнение JPSV с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
JPSV и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и DFSV
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
JPSV vs. DFSV — Ранг доходности на риск
JPSV
DFSV
Сравнение JPSV c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.67 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.74 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.51 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и DFSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и DFSV
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и DFSV
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -28.02% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.38% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.48% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.93% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.12% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и DFSV
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.24% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.02% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.83% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.55% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.55% | -4.42% |