PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. JPSV is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и DBO

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-1.26%

Correlation

The correlation between JPSV and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between JPSV and DBO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSV и DBO

Секторы
JPSV
DBO

Финансовые услуги

24.8%
116.0%

Промышленность

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Технологии

8.8%

-

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
DBO
116.0%

Промышленность

JPSV
13.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
DBO

-

Технологии

JPSV
8.8%
DBO

-

Недвижимость

JPSV
8.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
DBO

-

Энергетика

JPSV
5.4%
DBO

-

Здравоохранение

JPSV
5.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

JPSV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.25

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.85

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.28

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

8.69

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.25

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DBO

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-90.18%

+67.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-18.19%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-28.20%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-52.68%

+52.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-62.25%

+56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.94%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DBO

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

12.79%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

28.32%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

34.58%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

32.31%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

31.79%

-13.87%

Сравнение комиссий JPSV и DBO

JPSV берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DBO

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 12.51% for JPSV. On fees, JPSV is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSV is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.27% for JPSV.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор