PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с BSVO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 18.15%/yr for BSVO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.69%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.25%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.61%
1 год
43.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%17.45%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.69%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between JPSV and BSVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between JPSV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и BSVO

Секторы
JPSV
BSVO

Финансовые услуги

24.8%
32.3%

Промышленность

13.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.3%

Технологии

8.8%
4.9%

Недвижимость

8.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.9%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
15.8%

Здравоохранение

5.1%
3.6%

Сырьевые материалы

5.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
BSVO
32.3%

Промышленность

JPSV
13.2%
BSVO
13.8%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
BSVO
14.3%

Технологии

JPSV
8.8%
BSVO
4.9%

Недвижимость

JPSV
8.4%
BSVO
0.6%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
BSVO
3.9%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
BSVO

-

Энергетика

JPSV
5.4%
BSVO
15.8%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
BSVO
3.6%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
BSVO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
BSVO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Доходность на риск

JPSV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.30

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.25

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.22

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

14.86

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.30

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JPSV и BSVO

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-28.67%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.31%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-28.67%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.36%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.72%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и BSVO

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.98%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.03%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.90%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

21.73%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.73%

-3.82%

Сравнение комиссий JPSV и BSVO

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и BSVO

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью BSVO в 1.28%

ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.28%1.52%1.61%1.43%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JPSV and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.98%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.15% vs 11.27% for JPSV. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.15% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV and BSVO have nearly identical dividend yields, around 1.28%.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bridgeway. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор