PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSV с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

JPSV и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%17.45%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий JPSV и BSVO

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

JPSV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.38

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.99

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.19

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

8.02

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.38

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между JPSV и BSVO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и BSVO

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью BSVO в 1.39%

TTM202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и BSVO

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-28.67%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.92%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.13%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.99%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и BSVO

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.47%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.52%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.48%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

23.76%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.02%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.02%

-3.89%