Сравнение JPSV с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
JPSV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 15.25% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.40%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и BSMC
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
JPSV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
JPSV
BSMC
Сравнение JPSV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.86 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.92 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.85 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и BSMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и BSMC
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и BSMC
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -19.15% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.60% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.19% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.70% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.07% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и BSMC
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.58% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.46% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 19.31% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.27% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.27% | +1.87% |