PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JPSV is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 13.15%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JPSV

1 день
2.09%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.88%
С начала года
20.89%
1 год
24.27%
3 года*
13.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и BBUS

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		20.89%0.63%8.73%9.99%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%21.81%

Correlation

The correlation between JPSV and BBUS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.65

The correlation between JPSV and BBUS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSV и BBUS

Секторы
JPSV
BBUS

Финансовые услуги

24.8%
12.0%

Промышленность

13.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.2%

Технологии

9.8%
37.5%

Недвижимость

9.7%
1.7%

Здравоохранение

7.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
9.8%

Энергетика

5.8%
3.1%

Коммунальные услуги

5.6%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.5%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
BBUS
12.0%

Промышленность

JPSV
13.1%
BBUS
7.7%

Потребительский циклический сектор

JPSV
10.8%
BBUS
9.2%

Технологии

JPSV
9.8%
BBUS
37.5%

Недвижимость

JPSV
9.7%
BBUS
1.7%

Здравоохранение

JPSV
7.4%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

JPSV
7.1%
BBUS
9.8%

Энергетика

JPSV
5.8%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

JPSV
5.6%
BBUS
2.7%

Сырьевые материалы

JPSV
4.0%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

JPSV
1.8%
BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с DWASJPSV с IWOJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с ECMLJPSV с USSC.L
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JPSV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.68

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.32

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.30

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

9.88

-2.38

JPSV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSV и BBUS

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-35.35%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.21%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-19.01%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.40%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.13%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и BBUS

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.38%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.03%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.58%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.14%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.53%

-1.75%

Сравнение комиссий JPSV и BBUS

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и BBUS

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.17%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and BBUS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.83%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 13.15% for JPSV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.01% for BBUS.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор