PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JPST returned 3.63%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPST и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%.

JPST

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.27%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.50%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%0.98%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%23.65%

Correlation

The correlation between JPST and WM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с SGOVJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

JPST vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.13
-0.32

+8.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.82
-0.32

+18.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.97

0.96

+3.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.02

-0.36

+29.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.45

-0.79

+143.24

JPST vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.13, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPST и WM

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-77.85%

+74.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-16.70%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-18.14%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-18.14%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.24%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-17.69%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

7.58%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и WM

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

6.13%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

14.08%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

19.03%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

18.62%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

19.54%

-18.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и WM

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

JPST and WM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs WM's -77.85%.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор