Сравнение JPST с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
JPST и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или STPZ.
Доходность
Сравнение доходности JPST и STPZ
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 4.09%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
STPZ
4.09%
-0.51%
2.84%
5.82%
3.08%
2.10%
Основные характеристики
| JPST | STPZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 2.39% |
| Макс. просадка | -3.28% | -6.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и STPZ
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и STPZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и STPZ
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности STPZ в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и STPZ
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и STPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и STPZ
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.