Сравнение JPST с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
JPST и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или STPZ.
Основные характеристики
| JPST | STPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 1.06% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 2.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 2.80% |
| Коэф-т Шарпа | 10.20 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 2.86% |
| Макс. просадка | -3.28% | -6.76% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между JPST и STPZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и STPZ
С начала года, JPST показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и STPZ
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и STPZ
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности STPZ в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.72% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и STPZ
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и STPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и STPZ
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.