Сравнение JPST с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
JPST и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JPST на уровне 0.71% и STPZ на уровне 0.71%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и STPZ
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. STPZ — Ранг доходности на риск
JPST
STPZ
Сравнение JPST c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 1.55 | +5.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 2.21 | +11.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.31 | +2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 2.74 | +12.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 8.15 | +86.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 1.55 | +5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.92 | +5.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.89 | +2.27 |
Корреляция
Корреляция между JPST и STPZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и STPZ
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и STPZ
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -6.77% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.35% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -6.70% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.32% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и STPZ
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.73% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.22% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 2.39% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 3.30% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.98% | -2.04% |