PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPST с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPST и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPST и SPYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.75%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%.


JPST

1 день
0.04%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.31%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.51%
10 лет*

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.05%
1 год
29.32%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий JPST и SPYG

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPST vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

1.00

+6.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.99

1.57

+12.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.43

1.22

+2.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.94

1.69

+13.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.54

6.49

+88.05

JPST vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

1.00

+6.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.17

0.60

+5.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

0.32

+2.85

Корреляция

Корреляция между JPST и SPYG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и SPYG

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SPYG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.33%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок JPST и SPYG

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и SPYG.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-67.63%

+64.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-13.76%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-32.67%

+31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.00%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-24.48%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.59%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и SPYG

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.23%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

7.20%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

12.89%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

22.41%

-21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.57%

21.12%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

20.57%

-19.63%