Сравнение JPST с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
JPST и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.75% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.85% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%.
JPST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и SPYG
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. SPYG — Ранг доходности на риск
JPST
SPYG
Сравнение JPST c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 1.00 | +6.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.99 | 1.57 | +12.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.43 | 1.22 | +2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.94 | 1.69 | +13.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.54 | 6.49 | +88.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 1.00 | +6.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.17 | 0.60 | +5.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.32 | +2.85 |
Корреляция
Корреляция между JPST и SPYG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и SPYG
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.33% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и SPYG
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -67.63% | +64.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -13.76% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -32.67% | +31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.00% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -24.48% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.59% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и SPYG
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.23%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 7.20% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 12.89% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 22.41% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 21.12% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 20.57% | -19.63% |