PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPST с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPST и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPST и SCHJ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%0.50%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.


JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий JPST и SCHJ

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPST vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSTSCHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.23

2.13

+5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.86

3.01

+10.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.45

+1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.88

3.35

+11.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.20

13.74

+80.45

JPST vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSTSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23

2.13

+5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.16

0.81

+5.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

0.63

+2.53

Корреляция

Корреляция между JPST и SCHJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и SCHJ

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%


TTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPST и SCHJ

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и SCHJ.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSTSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-13.62%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.47%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-9.43%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.92%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и SCHJ

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSTSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.87%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.28%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

2.28%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.57%

2.92%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

4.18%

-3.24%