PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPST с LALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).

JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JPST и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPST и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью -0.24%.

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с SGOVLALDX с SPY

Сравнение комиссий JPST и LALDX

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

JPST vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTLALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.23

1.66

+5.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.86

2.77

+11.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.51

+1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.88

3.36

+11.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.20

13.30

+80.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа LALDX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23

1.66

+5.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.16

0.71

+5.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

1.28

+1.88

Корреляция

Корреляция между JPST и LALDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и LALDX

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности LALDX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Просадки

Сравнение просадок JPST и LALDX

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и LALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSTLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-10.58%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.29%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-7.60%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.82%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и LALDX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSTLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.71%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.66%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

2.38%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.57%

2.64%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

2.58%

-1.64%