PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPST returned 4.31% vs 4.71% for JPLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPST charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JPST и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%2.72%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JPST and JPLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between JPST and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPST и JPLD

Секторы
JPST
JPLD

Финансовые услуги

22.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
1.6%

Промышленность

2.1%
0.1%

Технологии

1.8%
7.4%

Здравоохранение

1.5%
5.6%

Недвижимость

0.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
0.1%

Энергетика

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

JPST
22.6%
JPLD
13.7%

Коммуникационные услуги

JPST
5.5%
JPLD
10.1%

Коммунальные услуги

JPST
2.8%
JPLD
0.4%

Потребительский циклический сектор

JPST
2.5%
JPLD
1.6%

Промышленность

JPST
2.1%
JPLD
0.1%

Технологии

JPST
1.8%
JPLD
7.4%

Здравоохранение

JPST
1.5%
JPLD
5.6%

Недвижимость

JPST
0.7%
JPLD
7.8%

Потребительский защитный сектор

JPST
0.7%
JPLD
0.1%

Энергетика

JPST
0.4%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

JPST
0.2%
JPLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV

Доходность на риск

JPST vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.09
3.22

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.60
5.29

+12.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.94

1.68

+2.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

4.71

+24.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

144.13

21.78

+122.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.09, что выше коэффициента Шарпа JPLD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

3.22

+4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

3.25

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JPST и JPLD

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-1.17%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-1.00%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.12%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.15%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и JPLD

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.37%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.97%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

1.47%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

1.83%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

1.83%

-0.90%

Сравнение комиссий JPST и JPLD

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и JPLD

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JPST and JPLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPLD has higher volatility (0.37%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 4.31% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.21% for JPLD.

JPST is categorized as Ultrashort Bond, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.24% for JPLD.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор