Сравнение JPIE с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
JPIE и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или USHY.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и USHY
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.47%.
JPIE
5.57%
0.15%
4.12%
9.00%
N/A
N/A
USHY
8.47%
0.90%
6.08%
12.90%
4.40%
N/A
Основные характеристики
| JPIE | USHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 5.56 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 22.63 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 2.58% | 4.34% |
| Макс. просадка | -9.96% | -22.44% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и USHY
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между JPIE и USHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и USHY
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности USHY в 6.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.68% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и USHY
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и USHY
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.42%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.