Сравнение JPIE с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
JPIE и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и USHY
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
JPIE vs. USHY — Ранг доходности на риск
JPIE
USHY
Сравнение JPIE c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.32 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.94 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.91 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 9.64 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.32 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и USHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и USHY
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и USHY
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -22.44% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -3.92% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.03% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.71% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.77% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и USHY
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.21% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.84% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 5.52% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.33% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 8.32% | -4.75% |