Сравнение JPST с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JPST и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.14% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и JMOM
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JPST
JMOM
Сравнение JPST c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 1.14 | +6.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 1.70 | +12.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.25 | +2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 1.89 | +12.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 9.75 | +84.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 1.14 | +6.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.68 | +5.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.70 | +2.46 |
Корреляция
Корреляция между JPST и JMOM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и JMOM
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и JMOM
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -34.31% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -12.28% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -28.26% | +27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.43% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.38% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 6.53% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 11.39% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 19.79% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 18.62% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 20.20% | -19.26% |