Сравнение JPST с IEI
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. JPST is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.63%/yr vs 0.21%/yr for IEI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IEI.
Доходность
Сравнение доходности JPST и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%.
JPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам JPST и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.50% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | -0.42% |
Correlation
The correlation between JPST and IEI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.41 |
The correlation between JPST and IEI shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. IEI — Ранг доходности на риск
JPST
IEI
Сравнение JPST c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.17 | +2.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.02 | 1.19 | +27.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.45 | 3.35 | +139.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и IEI
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -14.60% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -2.50% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -3.66% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -13.88% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.67% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.89% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и IEI
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.98% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 2.18% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 3.00% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 4.78% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.93% | -3.00% |
Сравнение комиссий JPST и IEI
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и IEI
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and IEI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEI has higher volatility (0.98%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs IEI's -14.60%.
On 5-year performance, JPST leads with 3.63% vs 0.21% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.63% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.64% for IEI.
JPST is categorized as Ultrashort Bond, while IEI is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.15% for IEI.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор