PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. JPST is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.61%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JPST charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности JPST и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%16.67%

Correlation

The correlation between JPST and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between JPST and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов JPST и DBO

Секторы
JPST
DBO

Финансовые услуги

22.6%
116.0%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Промышленность

2.1%

-

Технологии

1.8%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

JPST
22.6%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

JPST
5.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

JPST
2.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

JPST
2.5%
DBO

-

Промышленность

JPST
2.1%
DBO

-

Технологии

JPST
1.8%
DBO

-

Здравоохранение

JPST
1.5%
DBO

-

Недвижимость

JPST
0.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

JPST
0.7%
DBO

-

Энергетика

JPST
0.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

JPST
0.2%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

JPST vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.09
2.34

+5.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.60
2.94

+14.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.94

1.38

+2.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

4.44

+24.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

144.13

9.02

+135.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.09, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

2.34

+5.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.32

0.50

+5.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.02

+3.18

Просадки

Сравнение просадок JPST и DBO

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-90.18%

+86.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-18.19%

+18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-28.20%

+27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-37.68%

+36.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-51.38%

+51.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-62.25%

+62.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

8.92%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и DBO

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

12.61%

-12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

28.20%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

34.46%

-33.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

32.29%

-31.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

31.78%

-30.85%

Сравнение комиссий JPST и DBO

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и DBO

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JPST and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 3.61% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.90% for DBO.

JPST is categorized as Ultrashort Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.78% for DBO.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор