Сравнение JPSRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.52% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и LTFIX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
JPSRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JPSRX
LTFIX
Сравнение JPSRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.51 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.60 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и LTFIX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и LTFIX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -52.73% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.48% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -26.80% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -33.50% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.06% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.70% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.40% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и LTFIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.91% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.34% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 15.96% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.42% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 15.80% | -2.71% |