Сравнение JPSE с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
JPSE и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 4.88% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 9.84% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
JPSE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и SQLV
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
JPSE vs. SQLV — Ранг доходности на риск
JPSE
SQLV
Сравнение JPSE c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.69 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и SQLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и SQLV
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.52% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и SQLV
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -48.34% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.92% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -26.86% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.16% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.10% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.79% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и SQLV
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.25% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 12.40% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 22.07% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.04% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.50% | -1.57% |