PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с SQLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. JPSE is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 6.36%/yr for SQLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 14.65%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

SQLV

1 день
1.67%
1 месяц
2.26%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.84%
1 год
28.43%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%9.84%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		14.65%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between JPSE and SQLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between JPSE and SQLV shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSE и SQLV

Секторы
JPSE
SQLV

Технологии

14.6%
15.4%

Недвижимость

13.1%
0.6%

Промышленность

11.7%
10.3%

Финансовые услуги

9.7%
18.7%

Сырьевые материалы

9.6%
4.2%

Здравоохранение

9.0%
18.0%

Энергетика

8.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
14.2%

Коммунальные услуги

4.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Технологии

JPSE
14.6%
SQLV
15.4%

Недвижимость

JPSE
13.1%
SQLV
0.6%

Промышленность

JPSE
11.7%
SQLV
10.3%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
SQLV
18.7%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
SQLV
4.2%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
SQLV
18.0%

Энергетика

JPSE
8.9%
SQLV
4.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
SQLV
8.7%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
SQLV
14.2%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
SQLV
0.3%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
SQLV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

JPSE vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSESQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.61

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.36

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.23

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

9.62

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSESQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.61

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JPSE и SQLV

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSESQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-48.34%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.84%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-26.86%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.86%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.01%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.94%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.96%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и SQLV

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 4.40% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSESQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.46%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.46%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.69%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.00%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

23.36%

-1.55%

Сравнение комиссий JPSE и SQLV

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и SQLV

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SQLV в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.00%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and SQLV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.46%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 6.36% for SQLV. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.00% for SQLV.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.60% for SQLV.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор