PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с SAWS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. JPSE is passively managed, while SAWS is actively managed. Over the past year, JPSE returned 33.75% vs 19.24% for SAWS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у SAWS с доходностью 11.45%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и SAWS

2026 (YTD)20252024
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%-1.99%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%

Correlation

The correlation between JPSE and SAWS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between JPSE and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и SAWS

Секторы
JPSE
SAWS

Технологии

14.6%
15.1%

Недвижимость

13.1%

-

Промышленность

11.7%
27.7%

Финансовые услуги

9.7%
14.2%

Сырьевые материалы

9.6%
3.6%

Здравоохранение

9.0%
18.3%

Энергетика

8.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

JPSE
14.6%
SAWS
15.1%

Недвижимость

JPSE
13.1%
SAWS

-

Промышленность

JPSE
11.7%
SAWS
27.7%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
SAWS
14.2%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
SAWS
3.6%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
SAWS
18.3%

Энергетика

JPSE
8.9%
SAWS
4.6%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
SAWS
7.5%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
SAWS
9.1%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
SAWS

-

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
SAWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с BKSE

Доходность на риск

JPSE vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSESAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.07

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.67

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.89

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

6.12

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SAWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSESAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.07

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JPSE и SAWS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSESAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-22.04%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-10.23%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.52%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.61%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.15%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и SAWS

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.40%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSESAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.16%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.70%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.14%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.03%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.03%

+0.78%

Сравнение комиссий JPSE и SAWS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и SAWS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and SAWS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, JPSE leads with 33.75% vs 19.24% for SAWS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 33.75% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: JPMorgan and AAM. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.55% for SAWS.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор