PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.07%/yr vs 6.09%/yr for JSML. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%.

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Correlation

The correlation between JPSE and JSML is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between JPSE and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и JSML

Секторы
JPSE
JSML

Технологии

14.6%
24.8%

Недвижимость

13.1%
3.4%

Промышленность

11.7%
23.4%

Финансовые услуги

9.7%
9.2%

Сырьевые материалы

9.6%
2.9%

Здравоохранение

9.0%
20.9%

Энергетика

8.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
2.1%

Технологии

JPSE
14.6%
JSML
24.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
JSML
3.4%

Промышленность

JPSE
11.7%
JSML
23.4%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
JSML
9.2%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
JSML
2.9%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
JSML
20.9%

Энергетика

JPSE
8.9%
JSML
2.2%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
JSML
2.6%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
JSML
5.8%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
JSML

-

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
JSML
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS

Доходность на риск

JPSE vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.57

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.21

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.28

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

8.08

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.57

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JSML

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-39.65%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-14.84%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-25.60%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-37.91%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.84%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-10.86%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.17%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JSML

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.52%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.49%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

15.94%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

21.56%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

24.34%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

24.27%

-2.45%

Сравнение комиссий JPSE и JSML

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JSML

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности JSML в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and JSML have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to JPSE (4.52%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JSML's -39.65%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 6.09% for JSML. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.80% for JSML.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.30% for JSML.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор